Thread: Market Profile - discussions, questions, échanges

Pour les adeptes du Market profile, j'ouvre cette file à caractère éducatif pour compiler les infos que nous pouvons échanger.
J'ai noté des nouveaux membres qui utilisent cette technique, j'espère que certains partageront ici leurs connaissances.

Presentation du MP par superbowl (membre actif spécialiste ici)



Bonsoir @ tous

Apres avoir fait le point ce soir avec Niokoz et au vu de vos différents posts, voici quelques elements de reponse que nous pouvons apporter

Le Market profile meme si je me repete n'est pas un indaicateur mais bien un concept de trading il comprend entre autre le footprint, le volume profile,le DOM et le Tape ....
pour bien comprendre comment fonctionne ce concept il faut savoir qu'on identifie un Market Maker (MM) qui se trouve etre la contrepartie
le MM est en fait un investisseur ou un groupe d'investisseur ou etablissement bancaire (GoldmanSachs, JPMorgan ...) soit de manière physique ou sous forme d'algo

cette activité se lit entre le footprint, le carnet (DOM), le tape et les différents deltas ....
Néanmoins il faut comprendre que cette lecture est souvent approximative si on ne se refere qu'au delta dans la mesure où il faut prendre en consideration que dans les contrats transigés en contre partie
se trouve également d'autres intervenants qui agissent passivement .... et bien que leur expo soit intégré a celle du MM il faut pourtant l'en degager car elle n'est pas partie prenante des decharges et des accumulations

Le MM a des particularités en fonction de chaque actif, seuil de tolerance, seuil d'accumulation et ainsi de suite les chiffres ne seront pas du tout les memes fonction de la liquidité de l'actif
les accumulations du SP500 sont 15x supérieurs à celle de l'or .... Le MM peut changer d'expo nette plusieurs fois dans la journée et surtout ne comparez pas ça à un biais

Niokoz et moi meme avons travaillé tres étroitement pendant plus de six mois avant de definir tout cela, aujourd'hui le resultat est probant, et c'est bien pour cela que voulant toujours conserver
l'esprit de partage du Forum nous remercions Nicolas Cheron pour la possibilitéqui nous est offerte d'effectuer un webinaire à ce sujet

Les choses paraissent certainement compliqués de prime abord, mais c'est un bien un tout du VP du foot print du carnet d'orfdre et du tape car dans ces configs là il existe aussi des figures clés que nous identifions en ce moment

Mais il y a un commencement à tout et il se trouve qu'avant d'envisager tout cela il y a un travail à effectuer qui est de commencer par lire la file MP, nous l'avons alimenté pendant des mois
avec d'autres membres aussi qui l'ont tres bien enrichis, toutes les configs clés s'y trouvent cela a été un travail de longue haleine pour tous ces membres que de partager videos, lexique, graphiques ....

comme je vous le disais il ne s'agit pas d'un indicateur mais bien d'un concept alors forcement cela prend plus de temps à etudier


En effet nous sommes moins sur le forum ces derniers temps mais nous lisons les différentes files, au delà de ça nous sommes aussi sur Twitter .... où nous postons nos positions régulièrement

En esperant que les choses vous paraissent plus claires ... et en vous remerciant de vous rediriger pour une premiere approche vers la file Market Profile

Bonne Soirée et Bons Trades @ Tous

buying tail ds un marché de type a double distribution mais sans orientation precise le POCest a :1.3428
rappel:

Je me disais qu'on pourrait poster ce type de graphiques dans EURUSD.
Et dans cette section on mettrait de quoi faire comprendre aux débutants ce qu'est le market profile.
Comment on le lis, on le mets sur la plateforme...

serie de claques
le MP est il une strategie de trading???????

le probleme est:comment on le met dsla plateforme


un marché a prendre des giffles en tout cas

Originally Posted by Nicolas Chéron

Pour les adeptes du Market profile, j'ouvre cette file à caractère éducatif pour compiler les infos que nous pouvons échanger.
J'ai noté des nouveaux membres qui utilisent cette technique, j'espère que certains partageront ici leurs connaissances.

Nicolas j'essaye de decrypter l'utilisation du MP sur la plateforme FXCM existe t'il qelque par sur le site une explication simple de l'utilisation sur la plateforme de cette representation des prix Merci

Bonjour,
je trouve les images très belles et très explicites!
Comment trouver l'indicateur Market Profile?existe t'il pour la Plateforme FXCM?
Pour ma part je n'ai rien trouvé!

bons trades!

Originally Posted by Jacques Fleuret

Bonjour,
je trouve les images très belles et très explicites!
Comment trouver l'indicateur Market Profile?existe t'il pour la Plateforme FXCM?
Pour ma part je n'ai rien trouvé!

bons trades!

tu pourras peut et etrouver ton bonheur sur FxCodeBase et l'importer ds FXCM,cependant la ma nipulation de cette representation n'est pas aisée et aucune explication ne peut etre apparemment obtenue,il serait bon que les organisateurs nous donnent les moyens d'acceder a cette representation des prix sans que l'on soit obligé de passer par une plateforme tierce

ok merci, je continue à chercher

Je te signale que la plateforme MARKET DELTA est au top ,mais elle est tres chère

FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Market Profile

Originally Posted by CERES

Je te signale que la plateforme MARKET DELTA est au top ,mais elle est tres chère

j'ai téléchargé le PDF
mais il est en anglais; si quelqu'un est capable de le traduire ,et de l'envoyer sur le forum,
il serait le bienvenu!!

j'ai téléchargé le PDF
http://www.marketdelta.com/images/do...rUserGuide.pdf

Originally Posted by DS0167

FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Market Profile

celle-là je l'ai téléchargée; elle fera l'affaire en attendant;
Ceci dit ,pour les interprétations, c'est une autre histoire,
à part considérer que c'est une représentation verticale sous forme de courbe de gauss! de la loi normale ;
trouver des entrées ,ne sont pas faciles.
merci pour ta contribution

A la demande du capitaine de croisière Nicolas, je vais donc m'investir sur cette file MP, mais attention, je n'ais pas la prétention de tout savoir sur l'engin, il faudra donc faire votre propre recherche. Vous pourriez commencer par lire de quoi il s'agît, comment il se construit, ce qu'il montre, pourquoi est-ce un avantage de l'utiliser.

De la documentation basique est disponible en français sur quelques sites, pour ce qui est d'approfondir c'est sur la base US qu'il faudra vous reporter.


Ci joint le script pour les plateformes MT4, je précise qu'il est paramètré pour le forex et les marchés globex (24/24):


//+------------------------------------------------------------------+
//| MarketProfile.mq4 |
//| Copyright © 2010, EarnForex.com |
//| Forex Trading Information, Learn About Forex Trading |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "EarnForex.com"
#property link "http://www.earnforex.com"

/*
Displays the Market Profile indicator for the daily trading sessions.
Should be attached to M5, M15 or M30 timeframes. M30 is recommended.

Designed for standard currency pairs. May work incorrectly with very exotic pairs, CFDs or commodities.
Be careful: it will delete all rectangle objects on the chart upon deinitialization.
*/

#property indicator_chart_window

extern datetime StartFromDate = D'';
extern bool StartFromToday = true;
extern int DaysToCount = 2; // Number of days for which to count the Market Profile
extern int ColorScheme = 0; // 0 - Blue to Red, 1 - Red to Green, 2 - Green to Blue
extern color MedianColor = Aqua;
extern color ValueAreaColor = OrangeRed ;

int DigitsM; // Amount of digits normalized for standard 4 and 2 digits after dot
datetime StartDate; // Will hold either StartFromDate or Time[0]
double onetick; // One normalized pip
int SecondsInPeriod; // Will hold calculated amount of seconds in the selected timeframe period
bool FirstRunDone = false; // If true - OnCalculate() was already executed once

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
IndicatorShortName("MarketProfile");

// Normalizing the digits to standard 4- and 2-digit quotes
if (Digits == 5) DigitsM = 4;
else if (Digits == 3) DigitsM = 2;
else DigitsM = Digits;

if (Period() == PERIOD_M30) SecondsInPeriod = 1800;
if (Period() == PERIOD_M15) SecondsInPeriod = 900;
if (Period() == PERIOD_M5) SecondsInPeriod = 300;

onetick = NormalizeDouble(1 / (MathPow(10, DigitsM)), DigitsM);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
// Delete all rectangles (it takes too much time to delete exactly those rectangles that were created by this indicator)
ObjectsDeleteAll(0, OBJ_RECTANGLE);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom Market Profile main iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
if ((Period() != PERIOD_M30) && (Period() != PERIOD_M15) && (Period() != PERIOD_M5))
{
Print("TimeFrame should be set to M30, M15 or M5.");
return(-1);
}

if (StartFromToday) StartDate = Time[0];
else StartDate = StartFromDate;

// If we calculate profiles for the past days, no need to rerun it
if ((FirstRunDone) && (StartDate != Time[0])) return(0);

// Get start and end bar numbers of the given date
int dayend = FindDayEndByDate(StartDate);
int daystart = FindDayStart(dayend);

int DayToStart = 0;
// If all days have already been counted, jump to the current one
if (FirstRunDone) DayToStart = DaysToCount - 1;
else
{
// Move back to the oldest day to count to start from it
for (int i = 1; i < DaysToCount; i++)
{
dayend = daystart + 1;
daystart = FindDayStart(dayend);
}
}

// We begin from the oldest day coming to today or to StartFromDate
for (i = DayToStart; i < DaysToCount; i++)
{
double DayMax = -1, DayMin = 99999999999;

// Find the day's high and low to
for (int bar = daystart; bar >= dayend; bar--)
{
if (High[bar] > DayMax) DayMax = High[bar];
if (Low[bar] < DayMin) DayMin = Low[bar];
}
DayMax = NormalizeDouble(DayMax, DigitsM);
DayMin = NormalizeDouble(DayMin, DigitsM);

int TPOperPrice[];
// Possible price levels if multiplied to integer
int max = MathRound(DayMax / onetick + 2); // + 2 because further we will be possibly checking array at DayMax + 1
ArrayResize(TPOperPrice, max);
ArrayInitialize(TPOperPrice, 0);

int MaxRange = 0; // Maximum distance from day start to the drawn dot
double PriceOfMaxRange = 0; // Level of the maximum range, required to draw Median
double DistanceToCenter = 99999999; // Closest distance to center for the Median

int TotalTPO = 0; // Total amount of dots (TPO's)

// Going through all possible quotes from daily High to daily Low
for (double price = DayMax; price >= DayMin; price -= onetick)
{
int range = 0; // Distance from first bar to the current bar

// Going through all bars of the day to see if the price was encoutered here
for (bar = daystart; bar >= dayend; bar--)
{
// Price is encountered in the given bar
if ((price >= Low[bar]) && (price <= High[bar]))
{
// Update maximum distance from day's start to the found bar (needed for Median)
if ((MaxRange < range) || ((MaxRange == range) && (MathAbs(price - (DayMin + (DayMax - DayMin) / 2)) < DistanceToCenter)))
{
MaxRange = range;
PriceOfMaxRange = price;
DistanceToCenter = MathAbs(price - (DayMin + (DayMax - DayMin) / 2));
}
// Draws rectangle
PutDot(price, Time[daystart], range, bar - daystart);
// Remember the number of encountered bars for this bars
int index = MathRound(price / onetick);
TPOperPrice[index]++;
range++;
TotalTPO++;
}
}
}

double TotalTPOdouble = TotalTPO;
// Calculate amount of TPO's in the Value Area
int ValueControlTPO = MathRound(TotalTPOdouble * 0.7);
// Start with the TPO's of the Median
index = PriceOfMaxRange / onetick;
int TPOcount = TPOperPrice[index];

// Go through the price levels above and below median adding the biggest to TPO count until the 70% of TPOs are inside the Value Area
int up_offset = 1;
int down_offset = 1;
while (TPOcount < ValueControlTPO)
{
double abovePrice = PriceOfMaxRange + up_offset * onetick;
double belowPrice = PriceOfMaxRange - down_offset * onetick;
// If belowPrice is out of the day's range then we should add only abovePrice's TPO's, and vice versa
index = MathRound(abovePrice / onetick);
int index2 = MathRound(belowPrice / onetick);
if (((TPOperPrice[index] >= TPOperPrice[index2]) || (belowPrice < DayMin)) && (abovePrice <= DayMax))
{
TPOcount += TPOperPrice[index];
up_offset++;
}
else
{
TPOcount += TPOperPrice[index2];
down_offset++;
}
}
string LastName = " " + TimeToStr(Time[daystart], TIME_DATE);
// Delete old Median
if (ObjectFind("Median" + LastName) >= 0) ObjectDelete("Median " + LastName);
// Draw a new one
index = MathMax(daystart - MaxRange - 5, 0);
ObjectCreate("Median" + LastName, OBJ_RECTANGLE, 0, Time[daystart + 16], PriceOfMaxRange, Time[index], PriceOfMaxRange + onetick);
ObjectSet("Median" + LastName, OBJPROP_COLOR, MedianColor);
ObjectSet("Median" + LastName, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSet("Median" + LastName, OBJPROP_BACK, false);

// Delete old Value Area
if (ObjectFind("Value Area" + LastName) >= 0) ObjectDelete("Value Area " + LastName);
// Draw a new one
ObjectCreate("Value Area" + LastName, OBJ_RECTANGLE, 0, Time[daystart], PriceOfMaxRange + up_offset * onetick, Time[daystart] + (MaxRange + 1) * SecondsInPeriod, PriceOfMaxRange - down_offset * onetick);
ObjectSet("Value Area" + LastName, OBJPROP_COLOR, ValueAreaColor);
ObjectSet("Value Area" + LastName, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSet("Value Area" + LastName, OBJPROP_BACK, false);

// Go to the newer day only if there is one or more left
if (DaysToCount - i > 1)
{
daystart = dayend - 1;
dayend = FindDayEndByDate(Time[daystart]);
}
}
FirstRunDone = true;

return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Finds the day's starting bar number for any given bar number. |
//| n - bar number for which to find starting bar. |
//+------------------------------------------------------------------+
int FindDayStart(int n)
{
int x = n;

while ((TimeDayOfYear(Time[n]) == TimeDayOfYear(Time[x])) && (x < Bars))
x++;

return(x - 1);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Finds the day's end bar by the day's date. |
//+------------------------------------------------------------------+
int FindDayEndByDate(datetime date)
{
int x = 0;

while ((TimeDayOfYear(date) < TimeDayOfYear(Time[x])) && (x < Bars))
x++;

return(x);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Puts a dot (rectangle) at a given position and color. |
//| price and time are coordinates. |
//| range is for the second coordinate. |
//| bar is to determine the color of the dot. |
//+------------------------------------------------------------------+
void PutDot(double price, datetime time, int range, int bar)
{
string LastName = " " + (time + range * SecondsInPeriod) + " " + DoubleToStr(price, 4);
if (ObjectFind("MP" + LastName) >= 0) return;

ObjectCreate("MP" + LastName, OBJ_RECTANGLE, 0, time + range * SecondsInPeriod, price, time + (range + 1) * SecondsInPeriod, price + onetick);

// Color switching depending on the distance of the bar from the day's beginning
int colour, offset1, offset2;
switch(ColorScheme)
{
case 0:
colour = DarkBlue;
offset1 = 0x020000;
offset2 = 0x000002;
break;
case 1:
colour = DarkRed;
offset1 = 0x000002;
offset2 = 0x000200;
break;
case 2:
colour = DarkGreen;
offset1 = 0x000200;
offset2 = 0x020000;
break;
}
if (Period() == PERIOD_M30) colour += bar * offset1;
else if (Period() == PERIOD_M15) colour += bar * (offset1 / 2);
else colour += (bar / 3) * (offset1 / 2);
if (Period() == PERIOD_M30) colour -= bar * offset2;
else if (Period() == PERIOD_M15) colour -= bar * (offset2 / 2);
else colour -= (bar / 3) * (offset2 / 2);

ObjectSet("MP" + LastName, OBJPROP_COLOR, colour);
// Fills rectangle
ObjectSet("MP" + LastName, OBJPROP_BACK, true);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Le market profile

J'utilise donc avant tout le market profile, et ce de la façon la plus simple qui soit. Je ne prend en compte que les points of controle, le haut et le bas des values area, et bien sûr la psychologie qui en découle...

L'utilisation première du market profile est de mettre en avant le juste prix, celui que le consensus du marché à accepté comme étant LE PRIX la valeur de ce produit à cet instant. Pourquoi celq nous intéresse? Parce que les foules sont peut être moutonnière mais ont de la mémoire!

Le point of controle est donc le prix qui à été le plus balayé par le range de la journée sur un graphe en 30min, théoriquement c'est le prix où il y a eu le plus de transactions le juste prix.

La value areaest la zone de prix contenant 70% du range du jour ou il y à eu le plus de transactions.

Les singles print ce sont les mèches non retestées intraday, ou les long corps de bougie non retestées intaday aussi. En théorie ce sont des zones de prix où des traders long terme sont entrés. Dans le cas des mèches cela veux dire que le prix leur à paru attractif, sur les longues bougie on estime qu'un évenement X à changé leur perception de la valeur et ils sont alors entrés à tout prix et provoqué un décalage.

Comment je m'en sert?
En général j'achète le POC sur pullback et réciproquement, je surveille les niveaux de value area et me tiens prêt à intervenir en cas de refus soit de vendre sous la valeur de la veille et dans ce cas je passe à l'achat, ou bien lorsque le marché viens tester le haut de la VA de la veille, s'il me dessine alors une bougie baissière cela veut bein dire que personne ne désire payer plus cher qu'hier, que le biais actuel est baissier, alors je décide de passer vendeur.Je sort presque tjs sur des niveaux de MP, ou prend des benefs partiels. Je scalpe quasiment tt les niveaux MP car il y à souvent du reflux sur ces niveaux.

Voilà en dégrossit une des nombreuses utilisations du MP, comme vous le voyez c'est avant tout psychologique. On cherche à connaître le consensus du marché c'est tout.


Greg.