Thread: STOCASTICO: utulizzarlo in fasi di trend e di range

Sezione in allestimento...

Lo stocastico in fase di trend??

Proprio ieri sera parlavo con due colleghi di preferire lo stocastico in fase di range e la media mobile in fase di trend. Spero di non aver detto una panzana ... tanto l'economia è una scienza empirica!

Eheh, osservazione corretta.

Il titolo avrebbe dovuto essere: utilizzarlo nelle fasi di range, non in quelle di trend a meno che non si verifichi una divergenza...

Infatti, nelle fasi di trend un arrivo dello stoc in ipercomprato/venduto, può essere addirittura sintomo di prezzi che stanno prendendo forza e che continueranno a muoversi in quella direzione, ma se durante un trend si verifica una divergenza... allora cambia tutto, un segnale di correzione è arrivato.

Ti faccio un esempio sotto questo grafico di EurUsd, che ultimamente è stato (fortunatamente) molto trattato e discusso, per la stupidità del metodo di analisi, ma che ci sta dando grosse soddisfazioni:



Si tratta di un GRAFICO GIORNALIERO dell'EurUsd.

Partiamo dai cerchi azzurri.
Essi ci mostrano come lo stocastico funzioni bene durante le fasi laterali.

Se a questo aggiungiamo che i massimi azzurri sono stati decrescenti all'interno della fase laterale che invece mostrava un livello statico di supporto intorno a 1.3000, abbiamo un'indicazione ribassista che ci ha permesso di considerare una rottura nel momento in cui lo stocastico si trovava a metà strada tra ipercomprato ed ipervenduto ed i prezzi erano vicini a 1.3000 (cerchio verde). (Un fattore uimportante che ci ha fatto convincere di questa visione ci è arrivato dal mercato overnight dei tassi, che fa pagare a stare lunghi di euro, ma questo è un altro discorso, l'analisi tecnica bastava!).

Se invece ti sposti sui cerchi viola, ti rendi conto che all'interno di un trend decrescente conclamato, che quando è stato sforato ha fornito con la EMA21 periodi dei punti dinamici di resistenza molto validi (cerchi gialli), a conferma della violenza del movimento a ribasso, i prezzi sono andati a formare dei minimi decrescenti, mentre sullo stocastico si sono formati sì dei minimi in corrispondenza di quelli segnati sui prezzi, ma crescenti.

Questa è una tipica formazione di divergenza rialzista, da sfruttare fino a quando lo stocastico non giunge nella zona di attenzione opposta oppure gira (in questo caso) a ribasso.

A conferma del fatto che in trend invece non vada utilizzato lo stocastico nella sua interpretazione "semplice" (vendere in ipercomprato e comprare in ipervenduto), guarda come si sono comportati i prezzi dopo che lo stocastico è entrato in ipervenduto (quadrato arancio).

Cosa ne pensi?

Grazie Matteo, è un' ottimo esempio che mostra chiaramente che lo stocastico alla fine può estensivamente essere usato anche in fase di trend ma solo per avere qualche conferma.

Nell'immagine dell'esempio è anche "sporco" l'incrocio prima di raggiungere l'ipervenduto del quadrato arancione, confrontandolo all'ipervenduto in prossimità dei cerchi celesti.

Forse non è la sua funzione principale, ed a tal fine ci sono altri segnali più precisi, ma può darci la conferma che ci troviamo in un trend o in una congestione. Mi riferisco ad una lettura con l'ADX. Se ad esempio tracciamo una resistenza sullo Stochastic in corrispondenza della prima linea di resistenza verde sul trend delle candele, ci indica che siamo in un trend, a meno che non si tratti di un caso isolato.

Se prendo in esame le due linee da confrontare per valutarne la divergenza, dovrebbero essere di stesso genere, ovvero entrambe supporti o resistenze e prese nel medesimo range temporale affinché si possa vedere il segnale di reverse.

Spero di aver afferrato il concetto.


Emanuele

Originally Posted by Wasp

Nell'immagine dell'esempio è anche "sporco" l'incrocio prima di raggiungere l'ipervenduto del quadrato arancione, confrontandolo all'ipervenduto in prossimità dei cerchi celesti.

Wasp cosa vuoi dire per sporco? Dove trovo una definizione per sporco?

Originally Posted by carlov77

Wasp cosa vuoi dire per sporco? Dove trovo una definizione per sporco?

carlov77, forse "sporco" non è la parola più corretta per la curva vicina al quadrato arancione. Sarebbe stato piu corretto dire che, la curva dello Stochastic, prima di raggiungere la zona di ipervenduto nel quadrato arancio, prova a girare un paio di volte prima di passare la linea di 20.

Una curva la definisco "sporca" quando è simile alla curva formatasi sullo stocastico tra i due cerchi viola, che può essere originata da una incertezza o irrazionalità del mercato. In questo caso specifico potrebbe essere causata dalla corrispondenza con le feste di new year's day e di conseguenza dalla testa dei trader in ... vacanza!

Un segnale lo definisco "pulito" quando ha la forma del cross ben delineata ed univoca. In questo caso, sotto un aspetto psicologico, indica che il mercato ha le idee chiare e considera il prezzo di 1,3500 troppo elevato portando ad un movimento verso il basso. Dai un'occhiata alla curva in ipercomprato in corrispondenza del 29/2 evidenziata dal primo cerchio celeste.

Quelli che vedete raffigurati sono gli oscillatori stocastici “nativi”, ovvero derivanti dalla formula

Stocastico (P) = 100* [[Close(P)-min(P)]/[Max(P)-min(P)]]

L’unica variabile è la P, che indica il periodo di osservazione (es: P=10 vuol dire 10 candele); questa formula “nuda e cruda” è quella dello stocastico veloce, ovvero del “FAST Stochastic” (SKF in marketscope), ovvero di una curva molto nervosa (leggibile con disinvoltura solo da traders espertissimi), praticamente illeggibile per i comuni mortali come me; viene chiamata K%
Per “aiutare” la leggibilità, viene apposta una MVA (o SMA: “simple moving average”, o media mobile semplice), chiamata D%, al fine di “smorzare” (smoothing) le asperità dello Stocastico “nudo e crudo”, la cui unica funzione è di “indicare” come overbought o oversell alcune candele nelle quali la chiusura è molto vicina al Max (overbought) o al min (oversell); in questo, l’SKF è molto simile al CCI (che lavora non su massimi e minimi, ma sulla deviazione standard dei typical price), al Williams Percentage R% e ad altri indicatori di momentum;
purtroppo, l’osservazione dello stocastico “fast” formato da una K% derivante direttamente dalla formula e da una D% calcolata su questi valori, spesso risulta utile solo per “lavorare sugli incroci”, non per le divergenze (che, di fatto si possono leggere anche sul Fast stocastic, ma sono molto più difficili da individuare) per cui, accantonato il fast stocastic, dalle ceneri di questo nasce l’SSD, ovvero lo Slow stochastic, o “stocastico lento”, che nasce semplicemente non raffigurando la K% del fast, chiamando K% la D% del fast, e costruendosi una nuova D% semplicemente applicandole una MVA: tutto questo rende lo SSD utile alle divergenze e, in misura minore, anche agli incroci.
Quello che vediamo nel SSD che ci viene proposto nei webinar, è una doppia smorzatura (double smoothing) della formula “nuda e cruda”;
per quanto riguarda, quindi, i “numeri” del SSD,
troviamo un primo setting riguardante la P (numero di candele: inversamente proporzionale al “nervosismo” della curva; più la P è grande, più raramente entrerà in overbought o in oversell, ma con grande affidabilità: più la P è piccola, più nervosa sarà la curva dell’oscillatore, con frequenti break dell’overbought e dell’oversell, ma con la difficoltà di capire se siamo di fronte ad un ritracciamento o ad un’inversione di trend).
Il secondo numero è il primo smoothing (la D% del fast stochastic, che diventa la K% nello slow stochastic): basilare per le divergenze; più è grande il secondo numero, più l’oscillatore “ingoierà” le oscillazioni, rendendo difficile e rara l’osservazione delle divergenze, ma quelle poche saranno micidiali; più è piccolo il secondo numero, più divergenze troveremo ma sarà difficile distinguere tra un ritracciamento, una main reversion, un’inversione di trend ecc. ecc.
Il terzo numero non esiste nel fast stochastic, ma diventa D% nello slow stocastic: è la seconda smorzatura, che ci può dare un suggerimento sul timing d’entrata: più è grande il terzo numero, più a destra si sposterà l’incrocio ed il relativo suggerimento d’entrata, più è piccolo, più immediato sarà l’incrocio ma, anche qui, meno affidabile.
Nella figura ho ricavato lo slow stocastic dal SKF: in pratica, ho messo lo SKF (linea puntinata nera), con la D% in rosso; dopodiche ho applicato una MVA alla D% del fast, ottenendo la D% dello slow (in blu): in questo modo si osserva tutto ciò che può esprimere lo stocastico:
Overbought e oversell nel punto preciso della candela che lo provoca (fast)
primo incorcio della K% veloce sulla K% lenta (tattica iperaggressiva: solo in favore di minitrend) (fast+slow)
uscita della K% lenta (o D% del fast) dal livello O.B.O.S. (secondo suggerimento d’entrata) divergenza (ipotesi di inversione di trend) (slow)
l’entrata in favore di divergenza (incrocio della K% dello slow sulla D% dello slow al DI FUORI dei livelli O.B.O.S.) (slow)
la K% del fast che spacca il livello opposto (es: siamo entrati appena al di fuori di oversell che la K% del FAST entra già in overbought: prima presa di beneficio?) (fast+slow) ecc…
Spero di non avervi annoiato.

Originally Posted by Aezio

Quelli che vedete raffigurati sono gli oscillatori stocastici “nativi”, ovvero derivanti dalla formula

Stocastico (P) = 100* [[Close(P)-min(P)]/[Max(P)-min(P)]]

L’unica variabile è la P, che indica il periodo di osservazione (es: P=10 vuol dire 10 candele); questa formula “nuda e cruda” è quella dello stocastico veloce, ovvero del “FAST Stochastic” (SKF in marketscope), ovvero di una curva molto nervosa (leggibile con disinvoltura solo da traders espertissimi), praticamente illeggibile per i comuni mortali come me; viene chiamata K%
Per “aiutare” la leggibilità, viene apposta una MVA (o SMA: “simple moving average”, o media mobile semplice), chiamata D%, al fine di “smorzare” (smoothing) le asperità dello Stocastico “nudo e crudo”, la cui unica funzione è di “indicare” come overbought o oversell alcune candele nelle quali la chiusura è molto vicina al Max (overbought) o al min (oversell); in questo, l’SKF è molto simile al CCI (che lavora non su massimi e minimi, ma sulla deviazione standard dei typical price), al Williams Percentage R% e ad altri indicatori di momentum;
purtroppo, l’osservazione dello stocastico “fast” formato da una K% derivante direttamente dalla formula e da una D% calcolata su questi valori, spesso risulta utile solo per “lavorare sugli incroci”, non per le divergenze (che, di fatto si possono leggere anche sul Fast stocastic, ma sono molto più difficili da individuare) per cui, accantonato il fast stocastic, dalle ceneri di questo nasce l’SSD, ovvero lo Slow stochastic, o “stocastico lento”, che nasce semplicemente non raffigurando la K% del fast, chiamando K% la D% del fast, e costruendosi una nuova D% semplicemente applicandole una MVA: tutto questo rende lo SSD utile alle divergenze e, in misura minore, anche agli incroci.
Quello che vediamo nel SSD che ci viene proposto nei webinar, è una doppia smorzatura (double smoothing) della formula “nuda e cruda”;
per quanto riguarda, quindi, i “numeri” del SSD,
troviamo un primo setting riguardante la P (numero di candele: inversamente proporzionale al “nervosismo” della curva; più la P è grande, più raramente entrerà in overbought o in oversell, ma con grande affidabilità: più la P è piccola, più nervosa sarà la curva dell’oscillatore, con frequenti break dell’overbought e dell’oversell, ma con la difficoltà di capire se siamo di fronte ad un ritracciamento o ad un’inversione di trend).
Il secondo numero è il primo smoothing (la D% del fast stochastic, che diventa la K% nello slow stochastic): basilare per le divergenze; più è grande il secondo numero, più l’oscillatore “ingoierà” le oscillazioni, rendendo difficile e rara l’osservazione delle divergenze, ma quelle poche saranno micidiali; più è piccolo il secondo numero, più divergenze troveremo ma sarà difficile distinguere tra un ritracciamento, una main reversion, un’inversione di trend ecc. ecc.
Il terzo numero non esiste nel fast stochastic, ma diventa D% nello slow stocastic: è la seconda smorzatura, che ci può dare un suggerimento sul timing d’entrata: più è grande il terzo numero, più a destra si sposterà l’incrocio ed il relativo suggerimento d’entrata, più è piccolo, più immediato sarà l’incrocio ma, anche qui, meno affidabile.
Nella figura ho ricavato lo slow stocastic dal SKF: in pratica, ho messo lo SKF (linea puntinata nera), con la D% in rosso; dopodiche ho applicato una MVA alla D% del fast, ottenendo la D% dello slow (in blu): in questo modo si osserva tutto ciò che può esprimere lo stocastico:
Overbought e oversell nel punto preciso della candela che lo provoca (fast)
primo incorcio della K% veloce sulla K% lenta (tattica iperaggressiva: solo in favore di minitrend) (fast+slow)
uscita della K% lenta (o D% del fast) dal livello O.B.O.S. (secondo suggerimento d’entrata) divergenza (ipotesi di inversione di trend) (slow)
l’entrata in favore di divergenza (incrocio della K% dello slow sulla D% dello slow al DI FUORI dei livelli O.B.O.S.) (slow)
la K% del fast che spacca il livello opposto (es: siamo entrati appena al di fuori di oversell che la K% del FAST entra già in overbought: prima presa di beneficio?) (fast+slow) ecc…
Spero di non avervi annoiato.

Nessuna noia, anzi un contributo veramente tecnico e professionale e grandioso per un maniacale come me. Ha l'unico difetto di non lasciare spazio a repliche! Grazie!

Ciao Davide,
mi ricorderesti per favore il tuo settaggio dello stocastico?
Io attualmente sto utilizzando il "10 - 6 - 3" , ma vorrei provare un'impostazione più "affidabile" soprattutto per quel che riguarda il filtraggio delle divergenze (quindi se non sbaglio alzando il secondo valore).
L'idea di fondo è che vorrei tradare solo le divergenze più promettenti ignorando le altre...il tuo settaggio va in questa direzione?
Altrimenti che settaggio mi consigli?

Grazie mille!

Originally Posted by AndreaBo

Ciao Davide,
mi ricorderesti per favore il tuo settaggio dello stocastico?
Io attualmente sto utilizzando il "10 - 6 - 3" , ma vorrei provare un'impostazione più "affidabile" soprattutto per quel che riguarda il filtraggio delle divergenze (quindi se non sbaglio alzando il secondo valore).
L'idea di fondo è che vorrei tradare solo le divergenze più promettenti ignorando le altre...il tuo settaggio va in questa direzione?
Altrimenti che settaggio mi consigli?

Grazie mille!

Io uso il 15,5,5. E' più lento di quello usato ad esempio da Matteo Paganini (10,6,3) e lo ritengo di ottima affidabilità per le divergenze. In realtà quello che è il mio primo valore (quello del K%) rappresenta il secondo (il D%) di uno stocastico veloce e quindi è quello che voglio alto per le divergenze. Meno reattivo ma più affidabile.

Scusami Davide, ma forse non ho capito bene il significato dei vari parametri...
correggimi se sbaglio, in un ipotetico settaggio 10,6,3:

10: numero di candele prese in considerazione per il calcolo della formula
6: numero di periodi utilizzati per calcolare la media mobile, che si traduce nella prima linea visibile nell'oscillatore (k)
3: numero di periodi utilizzati per calcolare la media mobile dei valori assunti dalla linea k, che si traduce con la seconda linea più lenta (D)

Se ho capito bene è aumentando il 10 ed il 6 che l'oscillatore va meno spesso in ipercomprato/ipervenduto e genera meno divergenze, ma il tutto con maggiore affidabilità.
Mentre aumentando il valore 3 si ritardano i segnali di incrocio tra due linee.

E' corretto?
Mi sta venendo il mal di testa
Grazie!

Originally Posted by AndreaBo

Scusami Davide, ma forse non ho capito bene il significato dei vari parametri...
correggimi se sbaglio, in un ipotetico settaggio 10,6,3:

10: numero di candele prese in considerazione per il calcolo della formula
6: numero di periodi utilizzati per calcolare la media mobile, che si traduce nella prima linea visibile nell'oscillatore (k)
3: numero di periodi utilizzati per calcolare la media mobile dei valori assunti dalla linea k, che si traduce con la seconda linea più lenta (D)

Se ho capito bene è aumentando il 10 ed il 6 che l'oscillatore va meno spesso in ipercomprato/ipervenduto e genera meno divergenze, ma il tutto con maggiore affidabilità.
Mentre aumentando il valore 3 si ritardano i segnali di incrocio tra due linee.

E' corretto?
Mi sta venendo il mal di testa
Grazie!

Si Andrea esatto! Più periodi vuol dire meno segnali ma più affidabili. Se aumenti il terzo valore hai due linee meno sovrapposte e quindi ritardi il segnale di incrocio!

sulla TS2 lo STOCHASTIC è settato così:
STOCHASTIC(GBP/USD, 5, 3, 3, MVA, MVA)

vorrei fare 3 domande:
1) dai post precedenti credo sia poco affidabile con questi settaggi, quali settaggi mi consigliereste per il TF H1 ?
2) tra lo STOCHASTIC el RSI quale è + affidabile?
3) STOCHASTIC el RSI sono indicatori oscillatori che "prevedono" l andamento futuro del mercato, quindi su un TF H1 prevedono come sarà la candela successiva non ancora iniziata, giusto ?

Grazie

Grazie

Originally Posted by MrDavide79

sulla TS2 lo STOCHASTIC è settato così:
STOCHASTIC(GBP/USD, 5, 3, 3, MVA, MVA)

vorrei fare 3 domande:
1) dai post precedenti credo sia poco affidabile con questi settaggi, quali settaggi mi consigliereste per il TF H1 ?
2) tra lo STOCHASTIC el RSI quale è + affidabile?
3) STOCHASTIC el RSI sono indicatori oscillatori che "prevedono" l andamento futuro del mercato, quindi su un TF H1 prevedono come sarà la candela successiva non ancora iniziata, giusto ?

Grazie

Grazie

Davide:
1. Io utilizzo il settaggio 15,5,5 che ha buona affidabilità ed elimina molto nervosismo.
2. Non esiste un maggiore grado di affidabilità tra RSI e Stocastico, sono semplicemente diversi. Per le divergenze personalemente mi fido di più dello stocastico.
3. Entrambi sono indicatori che hanno come base di calcolo prezzi storici, i massimi e i i minimi recenti significativi. Non prevedono perciò l'andamento futuro ma tendono a stabilire una correlazione tra i prezzi di chiusura e il range dei prezzi più recenti, cercando così di capire dove andrà poi il prezzo.

Originally Posted by Davide Marone

Davide:
1. Io utilizzo il settaggio 15,5,5 che ha buona affidabilità ed elimina molto nervosismo.
2. Non esiste un maggiore grado di affidabilità tra RSI e Stocastico, sono semplicemente diversi. Per le divergenze personalemente mi fido di più dello stocastico.
3. Entrambi sono indicatori che hanno come base di calcolo prezzi storici, i massimi e i i minimi recenti significativi. Non prevedono perciò l'andamento futuro ma tendono a stabilire una correlazione tra i prezzi di chiusura e il range dei prezzi più recenti, cercando così di capire dove andrà poi il prezzo.

ok ho capito, seguirò il tuo consiglio ed utilizzerò lo Stocastico

in sostanza lo Stocastico ti dice dove andrà il prezzo ...Rialzista o Ribassista, corretto ?

potrei abbinarlo all indicatore AO ed AC...che ne pensi ?

Grazie