Thread: Trading auf Basis des Volumens

Ich möchte hier einmal einen Handelsansatz zeigen, der auf der Basis des Volumen beruht.
Bei den Indikatoren die ich hier präsentiere liegt das Tick-Volumen zu grunde, nicht das richtige
Future-Volumen. Allerdings werde ich für die Volumenlevels das richtige Future-Volumen heran-
ziehen, alles Weitere dann in dem Handelsansatz erläutert.

Die Indikatoren und Handelsansatz für die TradeStation 2 (TSII)

... so könnte zum Beispiel ein Chart mit dem Volumen aussehen:



1) MFI - MoneyFlowIndex
Ist standardmäßig in der TS2 als Indikator vorhanden und kann sofort eingefügt werden.
Erklärung: MFI - MoneyFlowIndex.pdf
2) PVI - PositiveVolumenIndex
Indikator: FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • Search[]=17
Erklärung: PVI - PostiverVolumenIndex.pdf
3) VolumeWeightedMovingAverage
Indikator: FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Volume Indicator: Volume Adjusted Moving Average (VAMA)
4) VolumenContractLevels
Volume_Contract_Levels.lua
(Von mir geschriebener Linienindikator, für Anzeige dieser Levels)

Indikatoren für den Metatrader

eVOLution Trading volumes. Торговля по объемам • View topic - eVOLution-levels MT4 indicator
Hier die evolution-leves Verson 1.10 downloaden (unten auf der Seite)

eVOLution Trading volumes. Торговля по объемам • View topic - eVOLutin-histogram MT4 indicator
Hier das Volumenhistogramm Version 1.5 downloaden (unten auf der Seite)

Wie komme ich zu den Volumenlevels?



1. Auf folgende Internetseite gehen:
trading-evolution • Торговля по объемам. Trading forex and futures using volume data

2. Oben links die evolution-levels und das evolution-histogram in einen selbst erstellten
Ordner downloaden. Dann die Dateien entpacken.

... weiter für die Tradestation:

Die entpackte Excel-Datei "evolution-levels-6E_CONT" (der Euro-Future-Kontrakt) öffnen und
die Levels in meinen VolumenContractLevel-Indikator eingeben.
F / H / J = Privious Day
O / Q / S = This Week
Z / AB / AD = Privious Week
AI / AK / AM = Contract Volume
AR / AT / AV = Day Before Privious Day
(Hinweis: Ihr müsst das Komma um eine Stelle nach vorne ziehen...)

Das Histogramm braucht man für die TSII nicht.

... weiter für den MetaTrader:

1. Eine Datei im Metatrader anlegen:
In die Datei Metatrader gehen > experts > files
... hier die Ordner evolution-levels und evolution-histogram anlegen!

2. Die gesamten entpackten Dateien in die jeweiligen Ordner hineinkopieren.

3. Wenn Indikatoren in den Metatrader und die Dateien kopiert sind, dann den MT starten.

... zum Schluß:

Diese Levels und Histogramme werden auf der Internetseite täglich aktualisiert. Man muss halt
zum Tradingstart am Morgen diese Levels immer wieder neu downloaden und einfügen.
Dauert nicht lange, eine kleine Arbeit... diese lohnt sich aber.

Die Key-Zone und Major-Levels kann man zusätzlich einfügen (als normale Linie).
den "fx. 6E EUR/USD" auswählen > Last Day anklicken > Show Data anklicken und rechts unten
die Key-Zone und Major-Levels ablesen und zusätzlich in den Chart einfügen.

Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen, werde ansonsten in diesem Thema immer wieder
einmal etwas posten, wenn Neues über das Volumentrading an den Tag kommt.

Falls Fragen auftauchen, Probleme mit Indikatoren, o. ä. bitte einfach posten...

Viel Erfolg.
Matthias.

Wow Matthias, ich bin ziemlich sehr beeindruckt.

Ich schau mir jetzt mal deinen Volume-Contract-Level-Indikator an, der tuts mir gerade irgendwie an... Und vor allem verstehe ich jetzt gerade, wieso du so interessiert am Tick-Volumen bist. Ich werd das jetzt auf jeden Fall noch einmal ansprechen und forcieren.

Vielen, vielen Dank für diesen Post, ich werde den in jedem Thread und im MM promoten, wenn dir das recht ist.

Dir ein schönes Wochenende,

mit den besten Grüßen

Jens

Update: Also irgendwie sehen die Excel-Dateien sehr unübersichtlich aus und ich weiß auch nicht, welche Zahlen/Level ich wo einfügen muss... Hier mal ein Screenshot der Excel-Datei, ist das so gewollt?

Update: Also irgendwie sehen die Excel-Dateien sehr unübersichtlich aus und ich weiß auch nicht, welche Zahlen/Level ich wo einfügen muss... Hier mal ein Screenshot der Excel-Datei, ist das so gewollt?

Das Ganze ist ja im Original für den Metatrader konzipiert. Die Excel Dateien ladet man sich eigentlich
nur runter und kopiert diese in den Ordner im Metatrader. Der Indikator im MT zieht diese sich dann
automatisch rein, sodaß man diese Excel Dateien nicht öffnen muss.
Leider gibt es so einen Indikator für die TSII nicht - wir müssen improvisieren. Dazu muss man halt
diese Excel Datei öffnen und die Levels ablesen, ist nicht übersichtlich gemacht, aber man öffnet
diese ja sonst nicht.

Hier mal eine Excel-Datei, wie sie aussehen müsste...



Wichtig auch, dass es der richtige Kontrakt ist, 6E für Euro und die evolution-levels...

Originally Posted by maweno

Das Ganze ist ja im Original für den Metatrader konzipiert. Die Excel Dateien ladet man sich eigentlich
nur runter und kopiert diese in den Ordner im Metatrader. Der Indikator im MT zieht diese sich dann
automatisch rein, sodaß man diese Excel Dateien nicht öffnen muss.
Leider gibt es so einen Indikator für die TSII nicht - wir müssen improvisieren. Dazu muss man halt
diese Excel Datei öffnen und die Levels ablesen, ist nicht übersichtlich gemacht, aber man öffnet
diese ja sonst nicht.

Hier mal eine Excel-Datei, wie sie aussehen müsste...



Wichtig auch, dass es der richtige Kontrakt ist, 6E für Euro und die evolution-levels...

Hey Matthias,

vielen Dank, ich habe die Level jetzt eingeblendet:



Könntest du mal ein bißchen was im Bezug auf die einzelnen Level schreiben? Ich habe schon eine Idee, ich vermute, dass das vermutlich die stärksten Erhebungen im Volumen-Histogramm sind, die man sich an der Seite des Charts z.B. im Future einblenden kann, richtig?

Allerdings dürften viele Neulinge davon erstmal ein wenig "eingeschüchtert" sein...

Nochmal vielen Dank für deine Mühen,

mit den besten Grüßen

Jens

Könntest du mal ein bißchen was im Bezug auf die einzelnen Level schreiben? Ich habe schon eine Idee, ich vermute, dass das vermutlich die stärksten Erhebungen im Volumen-Histogramm sind, die man sich an der Seite des Charts z.B. im Future einblenden kann, richtig?

Die Volumenlevels kommen zustande, indem man auf die größte Erhebung im Volumenhistogramm
schaut, genau wie das Jens schon vermutet hat. Es wird bspw. auf den gestrigen Tag geschaut,
bzw. auf das Volumenhistogramm und die größte Erhebung ist ein wichtiges Level. Dann werden
noch zwei weitere herausgestellt, die ebenfalls noch Beachtung fanden.
So macht man dies auch mit der Vorwoche. Somit kommen in meinem Indikator diese verschiedenen
Level zustande, besser gesagt, ich besorge sie mir auch nur ...
Diese Levels beziehen sich auf das Future-Volumen, was wir hier in die TSII einblenden können,
ist das Tick-Volumen.

Hier noch einmal ein kleines PDF zur Veranschaulichung... villeicht hilft es den Einen oder Anderen
noch.
Volumenprofil-Objektive_Widerstaende_u_Unterstuetzungen-VA2.pdf

Vielen Dank und tolle Idee!

Leider nur habe ich das Problem, daß in meinem Charts "nur" die Forex-Paarungen funktionieren. Die CFD-Werte nicht. Da erhalte ich die Fehlermeldung "Currency is not supported" wenn ich die Indikatoren auf das Chart reinziehen möchte. Im Ordner ...evolution-levels sehe ich ja die einzelnen CSV-Dateien, die sind anders bezeichnet, als bei mir im Markt-Fenster.
Ich vermute, daß liegt daran, daß mein Broker nicht die üblichen Abkürzungen wie z. B. #GXH2 benutzt sondern Ger30Jun12. Ist ja leider sowieso nicht dabei.
Jetzt müsste man wissen, wie die Bezeichnungen sind und ob man das umschreiben kann. Bei Gold konnte ich das aus XAU/USD z. B. ändern und es funktioniert.
Das Problem ist nur, wenn ich jeden Tag die Dateien neu downloaden muß, sind die Änderungen natürlich auch futsch. Bisserl unglücklich. Weiß jemand Rat?

Originally Posted by HH_Trader1512

Vielen Dank und tolle Idee!

Leider nur habe ich das Problem, daß in meinem Charts "nur" die Forex-Paarungen funktionieren. Die CFD-Werte nicht. Da erhalte ich die Fehlermeldung "Currency is not supported" wenn ich die Indikatoren auf das Chart reinziehen möchte. Im Ordner ...evolution-levels sehe ich ja die einzelnen CSV-Dateien, die sind anders bezeichnet, als bei mir im Markt-Fenster.
Ich vermute, daß liegt daran, daß mein Broker nicht die üblichen Abkürzungen wie z. B. #GXH2 benutzt sondern Ger30Jun12. Ist ja leider sowieso nicht dabei.
Jetzt müsste man wissen, wie die Bezeichnungen sind und ob man das umschreiben kann. Bei Gold konnte ich das aus XAU/USD z. B. ändern und es funktioniert.
Das Problem ist nur, wenn ich jeden Tag die Dateien neu downloaden muß, sind die Änderungen natürlich auch futsch. Bisserl unglücklich. Weiß jemand Rat?

Hallo!
Die Indikatoren und die Excel-Tabellen sind nur für den Metatrader konzipiert. Wenn du den MT benutzt, sollte das alles funktionieren, alle Währungspaare, die in der Liste stehen und das ganze funktioniert auch bei Gold und Silber. Goldchart aufrufen die die Indikatoren hineinziehen, dieser holt sich dann automatisch die Levels aus dem Ordner. Allerdings musst du vorher auch den Ordner in dem Metatrader angelegt haben, wo du dann die Excel-Dateien hineinkopierst. Sollte eigentlich alles klappen, habe das ausprobiert.
Falls noch Probleme, oder Fragen, dann bitte einfach nachhaken...

Viel Erfolg,
Matthias.

Nun, ich habe ja beschrieben, daß es so nicht funktioniert und ich vermute warum das so ist........
Wie gesagt, die Forexpaarungen funktionieren, die CFD´s nicht. Die "Bezeichnungen" der Broker sind unterschiedlich. Im Demokonto bei FXCM funktionierts, bei anderen Brokern halt nicht.

Hallo Matthias,

du benutzt doch den MFI, oder? Welche Perioden verwendest du dabei? Standard 14 oder andere?
LG, nietzschesohn

Hallo "nietzschesohn"!

Ich nutze den MFI mit einer Periode von 20. Die normale voreingestellte Periode ist 14.
Viel haben sich aber auf die 20er Periode "eingeschossen". Ich finde diese ist am besten
zu interpretieren, bzgl. auf überkauft und überverkauft bzw. Divergenzen.
Am besten funktioniert die m15-Ebene - meine Erfahrung - unter m15 nutze ich keine
Oszillatoren, auch kein MFI - Ansichtssache!
Am besten einmal ausprobieren... mit den Perioden experimentieren ...

Hier ein Beispiel von heute Morgen, Divergenz im MFI kombiniert mit den Volumenlevels
ergibt das ein gutes Setup... Was will man mehr...



Viel Spaß bei der Umsetzung, wenn noch Fragen offen, dann einfach wieder posten...
Matthias.

Hallo Matthias,

hab mich gerade mit deinen Volumenlevels beschäftigt und habs auch so hinbekommen dass es funktioniert . Sind echt super.

Bei deinem letzten Post hast du eine Grafik gepostet, bei der an der rechten Seite durch die schwarzen Linien auch noch die Volumenlevels angezeigt werden. Ist das ein extra Indikator, bzw. kannst du mir erklären wie ich das auf meiner Handelsstation verwenden kann?

Anhang 131493

Danke im Voraus!
Basti

Hallo Basti!

Rechts am Rand in meinem Post ist der TPO-Indikator -> TimePriceOpportunity.
Dies kommt aus MarketProfile, die höchste Volumenerhebung. Du kannst diesen
Indikator als "Volumenprofil" angezeigt im Chart rechts ansehen.

Link zum Download:
FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Time Price Opportunity Profile
Einstellungen:
Size of price: Einstellung der Linienanzahl, umso kleiner (gegen Null) die Eingabe, umso mehr
Linien
Number of points: Länge der Linien, wie weit sie in den Chart hineinragen...

Mal eine Einstellung:
Size = 3 und Number 100 bzw. 200
Man muss da seine persönliche Einstellung selber finden... Ausprobieren!

Viel Spaß beim Ausprobieren...
Ein nützliches Helferlein :-)
Matthias.

Hallo Basti!

Rechts am Rand in meinem Post ist der TPO-Indikator -> TimePriceOpportunity.
Dies kommt aus MarketProfile, die höchste Volumenerhebung. Du kannst diesen
Indikator als "Volumenprofil" angezeigt im Chart rechts ansehen.

Link zum Download:
FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Time Price Opportunity Profile
Einstellungen:
Size of price: Einstellung der Linienanzahl, umso kleiner (gegen Null) die Eingabe, umso mehr
Linien
Number of points: Länge der Linien, wie weit sie in den Chart hineinragen...

Mal eine Einstellung:
Size = 3 und Number 100 bzw. 200
Man muss da seine persönliche Einstellung selber finden... Ausprobieren!

Viel Spaß beim Ausprobieren...
Ein nützliches Helferlein :-)
Matthias.

Sehr schön. Vielen Dank

Hallo

Wie kann ich das mit dem Indicator(eVOLutin-histogram) verstehen?

1. Was hat die Länge der Linien zu bedeuten(Rot/Blau)?
2. Was ist der Unterschied zwischen den linken(Blau) und rechten(rot) Linien?
3. Was ist der Unterschied zwischen der Hellroten und Dunkelroten Linien rechts?

Hallo "alexs81",

die einzelnen Linien beziehen sich auf die verschieden Volumendaten.
Vergangene Woche, gestern, vorgestern, vorvorgestern... umso länger zurück, desto
länger die Linien. Diese werden natürlich immer bis zum aktuellen Tag eingeblendet und
mit jeder neuen Dateneinlesung aktualisiert.

Hier mal der Link in das entsprechende Forum:
eVOLution Trading volumes. Торговля по объемам • View topic - eVOLution-levels MT4 indicator

Solltest du weitere Fragen oder Hilfe benötigen, dann gib Bescheid!
Dir wird geholfen!

Bis dann,
Matthias.