E6 : anticipation de squeez dans la micro structure (footprint et dom)
graphique 5 min :
le prix descend, et fait un nouveaux plus bas sur la bougie de 14h45, avec un delta de 33 contrats pour 51% d'acheteurs ; de plus, le cumul delta nous montre que le MM a une position nette LONG (+ de 17 000 contrats à l'achat) ce qui invite à payer cette divergence entre l'action du prix qui baisse, et les volumes de la bougie en question qui sont supérieurs à l'achat.
la bougie de 14h55 quand à elle est vraiment intéréssante ; en effet l'action du prix met un nouveau plus bas par rapport à la bougie précédente, alors qu'on a un delta de 857 contrats ...... soit 73% d'acheteurs ; de plus on note dans la structure du prix qu'un gros ordre s'est glissé dans cette bougie (ordre en un seul bloc de + de 900 contrats) ; en observant la liquidité disponible dans le all volume, sur la bougie précédente on était à 206 contrats ... donc forcément, avec un ordre de cette taille, et une liquidité disponible de cette taille ; le déséquilibre était vraiment bien prononcé.
---> si 900 contrats à servir à l'achat, mais à peine 200 contrats à servir à la vente .... forcément le prix va monter
les 1.2538 était donc un excellent point d'entrée pour du scalping ou daytrading à l'achat.
5 minutes plus tard :
La pression acheteuse identifiée dans la bougie de 14h55 se libère dans la bougie de 15h .... les volumes de cette bougie quand à eux sont trés légitimes ; on voit que les acheteurs sont majoritaires (61%) et on note que la bougie se fait dans d'avantage de volume que les précédentes ce qui tend à légitimiser d'avantage le mouvement ;
5 min plus tard :
Même genre de bougie ; cela semble partir en short squeez sauvage ; les volumes à l'achat sont toujours majoritaires, et légitimes ; le cumul delta quand à lui nous montre que le MM commence à décharger en gains une partie de sa position short (2000 contrats déchargés en gains)
5 min plus tard :
le short squeez continue, les acheteurs sont toujours majoritaires au niveau des volumes, par contre ça se fait avec un peu moins de liquidité que les deux précédentes ; le cumul delta quand à lui nous montre un MM qui continue d'encaisser en gains ses positions shorts ; sa position nette passe ainsi de + de 17 000 contrats short à 14 800 contrats short ; le carnet quand à lui est plutot équilibré.
le squeez se termine, on note que cette fois-ci la bougie de 15h20 n'est plus vraiment légitime, avec un delta négatif de 167 contrats .... le MM pousse son marché à contre flow ; quand au carnet d'ordre, il nous montre que les vendeurs repointent le bout de leur nez avec 52% de vendeurs ; c'est le moment d'encaisser le gains : +50 pips
arrivé à ce stade, 2 possibilités s'offrent au marché :
soit le MM continue son short squeez, histoire de décharger une autre partie de son inventaire en gains (scénario bleu) ; soit la pression vendeuse du marché se fait trop forte, et le MM ne peut plus continuer à contre flow ; donc il lache son marché, et le laisse ranger le désordre en jouant sur la liquidité disponible. (scénario rouge)
Le 2e creux de désordre identifié dans le volume profil se range au tick prés ; et il fait support ; le carnet quand à lui reste acheteur.
On revient tester le plus haut, histoire de sortir ceux qui avait attrapé ce point haut
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Originally Posted by mimiMathyTradin
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