Thread: Commitment of Traders Report (CoT) [update jeden Freitag]

Hier die aktuellsten CoT-Daten, basierend auf dem CoT-Indikator, den ihr euch über folgenden Link herunterladen könnt: FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Commitments of Traders (COT) und zu welchem ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html (Lehrmaterial zum Commitment of Traders Report (CoT)) nähere Informationen erhaltet.

EUR/USD:

Kummulierte Position Non-Commercials: -194.312 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)





Erneut ein All-Time-High im Bezug auf eine Netto-Short-Positionierung seitens der Non-Commercials im COT. Ein erneutes, sehr deutliches Zeichen der Skepsis der Groß-Spekulanten im Bezug auf den Euro (die Daten der vergangenen Woche scheinen inakkurat gewesen zu sein, bitte nicht irritieren lassen). Man achte auf das abnehmende Momentum beim Aufbau dieser Short-Positionen... Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/eurus...ml#post1129128

GBP/USD:

Kummulierte Position Non-Commercials: +11.505 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)





Die Non Comms sind dabei ihre Long-Position im Cable zu drehen, ein bearishes Zeichen für das britische Pfund.
Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/gbpus...ml#post1084846

AUD/USD:

Kummulierte Position Non-Commercials: -17.069 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)





Die Non Comms bauen verstärkt Short-Positionen im Aussie-Dollar auf, aktuell sehen wir ein All Time High im Bezug auf die Short-Positionierung gegen den Aussie-Dollar seitens der Non Comms, ein Anhalten der Aussie-Dollar-Schwäche zu favorisieren.
Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/ander...4-aud-usd.html

USD/JPY:

Kummulierte Position Non-Commercials: +17.922 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)*





*Derzeit sind im JPY/USD 17.922 Positionen Short, man spekuliert hier also auf einen stärker werdenden US-Dollar. Ganz kurz zur Erklärung: die Daten kommen vom Terminmarkt aus den USA und dort wird die jeweilige Währung gegen den US-Dollar gerechnet. Folglich liegen die Non-Commercials auf den ersten Blick zwar auf der falschen Seite, da wir aber den USD/JPY betrachten, müssen wir die Daten zum COT spiegeln und alles passt wieder.

Die Yen-Stärke hält an, wann interveniert die Bank of Japan?
Für nähere Informationen klicke man http://forexforums.dailyfx.com/ander...ml#post1085051

Hier die aktuellsten CoT-Daten, basierend auf dem CoT-Indikator, den ihr euch über folgenden Link herunterladen könnt: FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Commitments of Traders (COT) und zu welchem ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html (Lehrmaterial zum Commitment of Traders Report (CoT)) nähere Informationen erhaltet.

EUR/USD:

Kummulierte Position Non-Commercials: -200.127 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)





Erneut ein All-Time-High im Bezug auf eine Netto-Short-Positionierung seitens der Non-Commercials im COT auf den Euro. Man achte aber auch diesmal auf das abnehmende Momentum beim Aufbau dieser Short-Positionen. Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/eurus...ml#post1129128

GBP/USD:

Kummulierte Position Non-Commercials: +2.827 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)



Ein nahezu ausgeglichenes Sentiment im Cable.
Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/gbpus...ml#post1084846

AUD/USD:

Kummulierte Position Non-Commercials: -36.161 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)





Eigentlich unglaublich: die Non Comms bauen weiter verstärkt Short-Positionen im Aussie-Dollar auf, aktuell sehen wir ein neues All Time High im Bezug auf die Short-Positionierung gegen den Aussie-Dollar seitens der Non Comms.
Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/ander...4-aud-usd.html

USD/JPY:

Kummulierte Position Non-Commercials: +11.258 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Long positioniert)*





*Derzeit sind im JPY/USD 17.922 Positionen Short, man spekuliert hier also auf einen stärker werdenden US-Dollar. Ganz kurz zur Erklärung: die Daten kommen vom Terminmarkt aus den USA und dort wird die jeweilige Währung gegen den US-Dollar gerechnet. Folglich liegen die Non-Commercials auf den ersten Blick zwar auf der falschen Seite, da wir aber den USD/JPY betrachten, müssen wir die Daten zum COT spiegeln und alles passt wieder.

Der Chart meines Kollegen John Kicklighter (unten) fängt es besser ein: die Non Comms sind nun wieder kummuliert den Yen Netto-Long...
Für nähere Informationen klicke man http://forexforums.dailyfx.com/ander...ml#post1085051

Hier die aktuellsten CoT-Daten, basierend auf dem CoT-Indikator, den ihr euch über folgenden Link herunterladen könnt: FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Commitments of Traders (COT) und zu welchem ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html (Lehrmaterial zum Commitment of Traders Report (CoT)) nähere Informationen erhaltet.

EUR/USD:

Kummulierte Position Non-Commercials: -213.060 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)



Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/eurus...ml#post1129128

GBP/USD:

Kummulierte Position Non-Commercials: -1.943 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)



Ein nahezu ausgeglichenes Sentiment im Cable.
Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/gbpus...ml#post1084846

AUD/USD:

Kummulierte Position Non-Commercials: -51.447 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Short positioniert)



Und weiter gehts: ein neues All Time High im Bezug auf die Short-Positionierung gegen den Aussie-Dollar seitens der Non Comms.
Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/ander...4-aud-usd.html

USD/JPY:

Kummulierte Position Non-Commercials: -12.283 (heißt, die Non-Commercials sind Netto-Sort positioniert)*



*Derzeit sind im JPY/USD 12.283 Positionen Long, man spekuliert hier also auf einen stärker werdenden Yen. Ganz kurz zur Erklärung: die Daten kommen vom Terminmarkt aus den USA und dort wird die jeweilige Währung gegen den US-Dollar gerechnet. Folglich liegen die Non-Commercials auf den ersten Blick zwar auf der falschen Seite, da wir aber den USD/JPY betrachten, müssen wir die Daten zum COT spiegeln und alles passt wieder.

Für nähere Informationen klicke man http://forexforums.dailyfx.com/ander...ml#post1085051

Hey Heiko,

schön von dir zu lesen! Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich beim Posten meiner letzten Grafiken auch stutzig geworden bin. Ich muss mal den Indikator checken, da stimmt irgendwas wohl nicht.

Aber was anderes: wie gehts dir denn? Wie läuft dein Trading?

Mit den besten Grüßen

Jens

Originally Posted by FXEUS

Hallo Jens,

ja deinen Indikator solltest du mal checken, da scheint auch auf den zweiten Blick etwas nicht zu stimmen.
Die Abweichung besteht zumindest im EUR/USD seit Post 46 (gleiche COT wie Post 44).

Danke der Nachfrage Jens, mir geht es hervorragend. Nach enormen zeitlichen Stress im Frühjahr, habe ich mein Zeitmanagement umgestellt, und auch die Tradingzeiten reduziert.
Trading ist für mich so faszinierend, dass ein 12 Stundentag ehr die Regel war, als die Ausnahme. Dazu andere Verpflichtungen und Aktivität im Forum, das war einfach zu viel.
Im Moment genieße ich ehr die Freiheiten als Trader und teile mir die Zeit so ein, dass ich möglichst viele Pausen mache und in der Regel zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr Feierabend.
Das ist auch dringend notwendig, denn ich will auch noch viele Jahre am Marktgeschen teilnehmen und nicht einen Burnout erleiden.
Im Moment bin ich mental sehr ausgeglichen und in Folge läuft mein Trading besser denn je.

Wie geht es Dir Jens?
Ich finde dein Engentement und Arbeitspensum was du abspulst, und vor allem in welcher Qualität, sehr beeindruckend. Vielen, vielen Dank dafür!
Forum, Roadshow, DAF, externe websids, webinare etc. - unglaublich. Ein 12 Stunden Arbeitstag ist das doch sicher auch?
Sehr schön das du nun Unterstützung bekommst. Du sollst ja schließlich nicht "verheizt" werden.

Ein Beispiel, welch Stellenwert dieses Forum in Bezug zur Marktanalyse und Informationsbeschaffung für mich hat:

Ich nutze regelmäßig (täglich) -neben dem Sentiment- lediglich 4 websids im Netz.

Financial Tims Deutschland,
cnbc.com
bloomberg.com
forexforums.dailyfx.com

das ist schon eine erlesene Auswahl ........



Viele Grüße

Heiko

Haha, ja sagen wir 12 Stunden... Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich auf meinen Urlaub freue: Blackberry ausschalten, Freundin in den Arm nehmen, Küsschen auf die Stirn und Sonnenuntergang anschauen... Yep, so wirds sein...

Aber deine Zeilen gehen runter wie Öl, dass freut mich wirklich sehr zu lesen. Sowohl, dass du eine Art Mittelpunkt gefunden zu haben scheinst, als auch, dass unser Forum einen solch hohen Stellenwert in deinem Trading eingenommen hat.

So, ich muss weiter posten, Wochenende ist heilig, quasi jedenfalls, und morgen und Sonntag gehört meiner Freundin, heißt, ich muss noch ein paar Zeilen tippen... Ich wünsch dir ein schönes Wochenende,

mit den besten Grüßen aus Berlin,

Jens

Hier die aktuellsten CoT-Daten, basierend auf dem CoT-Indikator, den ihr euch über folgenden Link herunterladen könnt: FXCodeBase.COM: Forex Chart Indicators and Development • View topic - Commitments of Traders (COT) und zu welchem ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html (Lehrmaterial zum Commitment of Traders Report (CoT)) nähere Informationen erhaltet.

EUR/USD:



Die historische Positionierung seitens der Non Comms sieht fast schon zurückhaltend aus, vergleicht man sie mit der aktuellen Veränderung...

Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/eurus...ml#post1129128

AUD/USD:



Dieser satte Cover der Short-Positionen ist keine wirklich große Überraschung nach den Rekord-Ständen in den Short-Positionierungen der Non Comms...

Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/ander...4-aud-usd.html

Neuer Podcast von FT.com (Eng), sprechen ueber Dollar und Euro als "Crowded Trades".

FT.com Hard Currency Podcast
No silver bullet for currencies Jun 24, 2012 (mp3)
This week the FT's currency correspondent Alice Ross is joined by Humayun Sharyar, chief executive of hedge fund Auvest Capital Management, to discuss the Fed's decision not to introduce a third round of quantitative easing, the difficulty of trading the euro amid the ongoing eurozone debt crisis, and opportunities for investing in emerging market currencies

Google Search "Crowded Trades"

Hey Leute,

auch wenn ich Urlaub hab, so ganz ohne Infos will ich euch nicht lassen, zumindest mal im Bezug auf die aktuellen COT-Daten:

wie gewohnt findet ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html (Lehrmaterial zum Commitment of Traders Report (CoT)) nähere Informationen.

EUR/USD:



Trotz des massiven Kursanstiegs am Freitag, war die Netto-Short-Positionierung im Euro seitens der Non Comms am Freitag immernoch extrem. Steht eine bullishe Woche infolge eines nun einsetzenden Short-Coverings bevor?

Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/eurus...ml#post1129128


AUD/USD:



Ein nachhaltiger Umschwung im Sentiment? Nein, es war einfach nur ein Extrem, was korrigiert werden wollte...
Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/ander...4-aud-usd.html

USD/JPY:



Erster Abfall der Netto-Long-Positionierung der Non Comms im Yen-Future seit 11 Wochen.

Für nähere Informationen klicke man http://forexforums.dailyfx.com/ander...ml#post1085051

Hey Leute,

auch wenn ich Urlaub hab, so ganz ohne Infos will ich euch nicht lassen, zumindest mal im Bezug auf die aktuellen COT-Daten:

wie gewohnt findet ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html (Lehrmaterial zum Commitment of Traders Report (CoT)) nähere Informationen.

EUR/USD:



Der EUR/USD hat auf Wochenbasis auf dem niedrigsten Stand seit zwei Jahren geschlossen. Man vergleiche die Positionierung der Non Commercials damals und heute. Man achte zudem auf die relativ bullishe Positionierung der FX-Optionstrader, wie bereits in der Wochenanalyse thmeatisiert.



Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/eurus...-usd-talk.html

AUD/USD:



Man achte auf den starken Anstieg im Bezug auf die Futures-Positionierung und den entsprechenden, recht moderaten Anstieg im Aussie-Dollar selbst.
Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/ander...4-aud-usd.html

USD/JPY:



Die Positionierung im Yen bleibt nahezu unverändert.

Für nähere Informationen klicke man http://forexforums.dailyfx.com/ander...ml#post1085051

Hey Leute,

wie gewohnt findet ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html (Lehrmaterial zum Commitment of Traders Report (CoT)) nähere Informationen.

EUR/USD:

Man vergleiche die Positionierung der Non Commercials damals und heute. Da dürfte das, in der Wochenanalyse thematisierte Retail Sentiment wohl ins Hintertreffen geraten. Man achte auch darauf, dass wirklich starke Retracements weder im EUR/USD noch im CoT auszumachen sind:



Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/eurus...-usd-talk.html

AUD/USD:



Das Short-Covering nimmt ab. Aufgrund der starken Korrelation zu Risk Assets wie z.B. Aktien ein tendenziell wohl eher bearishes Zeichen, besonders nach Freitag...

Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/ander...4-aud-usd.html

Nanu, da ist am Freitag bei der ganzen Action im Dax Talk was untergegangen?

Originally Posted by nino.

Nanu, da ist am Freitag bei der ganzen Action im Dax Talk was untergegangen?

Hey nino,

ich habe leider keine akkuraten Aufzeichnungen zum COT bekommen. Als Alternative hab ich eine interessante Betrachtung auf den USD/JPY eingestellt: http://forexforums.dailyfx.com/ander...63-usdjpy.html

Ist zwar nicht das Gleiche, aber zumindest etwas. Ich schau aber weiter, vielleicht haben meine Kollegen in den USA ja was...

Hey Leute,

wie gewohnt findet ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html (Lehrmaterial zum Commitment of Traders Report (CoT)) nähere Informationen.

EUR/USD:

Ein offensichtlich einsetzendes Short-Covering. Die SHort-Positionierung seitens der Non Comms auf dem niedrigsten stand seit dem 04.05.2012:



Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/eurus...-usd-talk.html oder Wochenanalyse

AUD/USD:



Das Short-Covering setzt sich fort. Innerhalb von zwei Monaten ist die Netto-Positionierung CoT seitens der Non Comms um 88.400 Kontrakte aangestiegen. Der siebte Anstieg in 8 Wochen...

Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/ander...4-aud-usd.html

US-Dollar:

US-Dollar gegen die spekulative Positionierung eingefangen im COT (bzw. die Inverse). Es schaut ganz danach aus, als beköämen wir einen Gap Close zu sehen.




In diesen möglichen Gap Close fügt sich auch dieser Chart sehr gut ein. Wir traden aktuell in einem Schlüsselbereich, ein Bruch des Aufwärtstrends scheint denkbar. "Risk-On" nächste Woche?

Hey Leute,

wie gewohnt findet ihr unter http://forexforums.dailyfx.com/lehrv...eport-cot.html (Lehrmaterial zum Commitment of Traders Report (CoT)) nähere Informationen.

Heute gibt es den COT in abgewandelter Form, direkt als nackte Zahl der Positionierung der Non-Commercials (kummuliert) aus dem Report der CFTC, Datum 07.08.2012:

EUR/USD: -131.711

Das (moderate) SHort-Covering hält an, kummuliert haben die Long-Positionen um 3.547 zugelegt, der Modus für den Euro bleibt aber klar bearish einzuschätzen.

Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/eurus...-usd-talk.html

GBP/USD: -8.275

AUD/USD: 52.894

Der Run geht weiter, im Vergleich zur Vorwoche sind kummuliert 13.821 mehr Long-Positionen zu verzeichnen, ein Anstieg der Long-Positionen um über 30%. Bei Betrachtung des Daily-Charts sieht man, dass der Modus im Daily sich massiv überkauft darstellt, eine Korrektur scheint nur eine Frage der Zeit. Wenn diese Long-Psiionen gecovered werden könnte dies einen satten Abwärtsimpuls begünstigen. Oder aber geht die Bullen-Party weiter? Für nähere Informationen klickt http://forexforums.dailyfx.com/ander...ml#post1279834

USD/CHF: 17.915

USD/JPY: 27.539

USD/CAD: -19.122

Mit -15.149 (3,76%) fällt der Open Interest wie in den zwei vorangegangen Wochen zuvor (Vorwoche -16.893; zuvor -11.021).

Die gewerblichen Akteure am Markt, die Commercials, sind mit 146.418 Kontrakten Netto-Short-Positioniert. Die Netto-Short-Positionierung reduzierte sich um 9.594. Die Non-Commercials sind mit 115.500 Kontrakten Netto-Long positioniert, um 10.564 weniger als noch letzte Woche. Keine merkliche Veränderung gab es bei den Non-Reportable mit 30.918 liegt ihre Netto-Long-Positionierung nur leicht über der Kennzahl von letzter Woche von 29.948. Der Abbau der Long-Positionen der Non-Commercials sowie der Abbau an Short-Positionen der Commercial kann als Trübung des bullischen Bilds angesehen werden.